PORTFOLIO SIMULATION
複数のEAを同時に動かすと、
成績はどう重なるのか。
Strategy Lab. が提供する8製品について、バックテストの日次損益を1日単位で足し合わせ、組み合わせごとの合算損益と最大ドローダウンを計算します。EAを選ぶとその場で再計算されます。
- 対象
- 8製品
- 検証期間
- 最長 11年11か月
- 合算の根拠
- 日次損益データ
掲載値はすべて過去データによるバックテストの結果であり、将来の利益を保証するものではありません。合算は各EAのバックテスト同士を足したもので、複数EAを同時に稼働させた実運用の記録ではありません。うち5製品は、掲載している成績が出荷EA本体・複数回検証で確認できたものかをまだ確認できていません。選ぶと個別に注記が出ます。
EAを選ぶ
1つでも、8つ全部でも選べます。合算できるのは、選んだEAが全部そろって検証されていた期間だけです。点線の枠のEAは検証データの出所を確認中です。
同じ場所で勝っているEAは少ない
日次損益の相関係数です。1.00 に近いほど同じ日に同じ方向へ動き、0 に近いほど無関係に動いたことを示します。対象期間・自社集計。
物差し：同じEAを設定を変えずに2回検証しただけでも、両者の相関は 0.71〜1.00 になります。28組のうち25組は 0.20 未満で、それと比べて明確に低い水準です。
ただし相関が低いことは、同じ時期に落ち込まないことを意味しません。上でEAを組み合わせて試すと、合算後の落ち込みが単体の最大値を超える場合があります。
検証条件
合算に使っている元データです。※印の5製品は、掲載成績の出所を確認中です（下の「検証データの状態」を参照）。
「実ティック」は検証に使った実ティックの割合です。OIL SURGE BREAK と Relay Grid は取引業者のティック履歴提供が限られるため、この数値が上限です。AI TRADER の取引数・勝率・最大DDは複数通貨をまとめて検証しているため商品ページで個別開示していません。GOLD NINE LAYER は複数戦略を1チャートで同時運用するため、単一の保有時間を持ちません。
検証データの状態
8製品のうち5製品は、社内の出荷基準（Evidence Grade）でまだ最終確認が済んでいません。理由は成績の良し悪しではなく、掲載している数値の出所です。
- TRIPLE TRIGGER・Relay Grid・GOLD LIMIT BREAK 4.0 ─ 掲載している成績が、出荷しているEA本体（購入いただくファイルそのもの）で取得したものかを、まだ社内で確認できていません。開発段階の検証ビルドで取得した数値の可能性があります。
- GOLD NINE LAYER ─ 出荷しているEA本体で検証した結果ですが、ランダム約定遅延を変えた複数回検証の中央値ではなく、1回の検証結果です。他の製品と同じ基準（3回検証の中央値）での再確認を予定しています。
- AI TRADER ─ 複数通貨をまとめて検証しているため、この製品だけ取引数・勝率・最大DDを公開しておらず、シミュレーターでも「非公開」としています。バックテスト自体は出荷EA本体のものです。
- GOLD FLASH SCALPER・GOLD SWING BREAK・OIL SURGE BREAK ─ 出荷しているEA本体で直接検証し、体験版と製品版が同じ結果になることも確認済みです。
確認が完了しだい、この注記は取り下げます。それまでは該当製品を選ぶと同じ内容がページ内にも表示されます。
この計算で分からないこと
- 実運用の記録ではありません。 バックテスト同士を足したものです。同時に動かしたときの証拠金の共有、約定の競合、同時保有数の上限は考慮していません。
- EAを増やすほど、測れる期間は短くなります。 合算できるのは全員がそろって検証されていた期間だけです。GOLD LIMIT BREAK 4.0 や AI TRADER を含めると、対象期間は2025年1月以降に短くなります。
- リスクが下がることを示すものではありません。 相関の低さは「値動きの重なりが小さかった」という過去の測定結果であって、将来の損失が減ることの証明ではありません。
- Relay Grid と AI TRADER は、落ち込みが実際より浅く出ます。 複数ポジションやグリッド建玉を使うため、日次の損益だけでは含み損が十分に見えません。
- 口座条件で結果は変わります。 スプレッド・スワップ・約定条件はご利用の口座によって異なります。特に GOLD FLASH SCALPER は保有時間が短く、スプレッドの影響を大きく受けます。
- まず体験版でご確認ください。 ご契約中の口座環境で動かしてから、ご購入をご判断いただくことをおすすめします。