LAB / LIGHTGBM
特徴量重要度を、
利益ランキングと混同しない。
モデルが多く使った特徴量は、将来の利益や因果関係を証明するものではありません。
重要度が示すもの
LightGBMの重要度は、学習時にどの特徴量が分岐や損失改善へ寄与したかを見る手掛かりです。使われた回数や寄与の大きさは、データ範囲、目的変数、前処理、他の特徴量との相関で変わります。
確認する3点
- 学習・検証・未学習期間を時系列で分離したか
- 似た特徴量へ重要度が分散していないか
- 重要度とは別に、売買ロジックをコスト込みで検証したか
読み方
重要度は「次に何を調べるか」を決める材料です。それだけで売買判断や商品性能の証拠にはしません。